数据科学学院学术报告 第8期 

题  目：Extremes of Gaussian Fields and Related Applications

报告人：白龙 讲师（西交利物浦大学）

时  间：2021年5月13号 13:00-13:30

地  点：8-425

报告人简介：

白龙，博士，讲师，白龙自2014年以来一直从事极值理论、风险管理、保险精算等方面的理论及应用研究。于2014.06--2015.05受欧洲Marie-Curie FP7 “RARE” 项目资助在瑞士洛桑大学高等商学院保险精算系进行访问，开始学习研究金融风险管理、保险精算领域中的几个重要的风险模型的尾渐近性问题。随后于2015.06–2018.07在瑞士攻读博士学位，研究风险模型破产概率的渐近分析，高斯模型的尾概率估计等问题。2018年以来入职西交利物浦大学，获得国家自然科学基金青年基金等项目的支持。积极与国内外极值与保险精算领域的相关专家合作，现已在概率极值理论和保险精算期刊上发表论文10余篇。

报告摘要：

Extremes of Gaussian related models are widely used in many fields. Asymptotics of Gaussian processes have been investigated in literature. Recently Gaussian field models draw more attentions. We consider some new progress about the asymptotics of Gaussian fields. Further,several applications will also be discussed, including the drawdown and drawup of fractional Brownian motion model, approximation of Kolmogorov-Smirnov test statistics and the tail distribution of a random variable related to queues.